Tutvustame krüptokartuse ja ahnuse indeksit

Kohustustest loobumine: see artikkel pole mõeldud investeerimisnõuandena. Kasutage seda oma mõtete ja analüüsi täiendamiseks.

Krüptoinvestorid võivad olla emotsionaalsed. Tegelikult on see alahinnatud. Krüptoturge juhib emotsioon. Olen uurinud põhjalikult põhjalikku ja tehnilist analüüsi, kuid kui asi puudutab seda, siis lühikese tähtajaga hinnamuutused irratsionaalsel turul on ajendatud sentimentidest. Inimeste psühholoogiat saab kvantifitseerida ja see on väga väärtuslik - olgu siis FOMO, FUD või üks miljonist akronüümist, mille oleme loonud nendel turgudel kauplemise selgitamiseks. Kaubanduse vastaspoole võtmine, kui investorid on kartlikud või ahne, võib praegu olla väga, kui mitte kõige kasumlikum kauplemisstrateegia.

"Olge kartlik, kui teised on ahne, ja ahne, kui teised kardavad"
- Warren Buffet

Inimeste psühholoogia ja käitumise mõistmiseks sellel turul loodame põnevusega teha esimesi samme, et luua kõikehõlmav hirmu / ahnuse indeks, mille juured on traditsioonilises rahanduses.

Varude CNN Money’s Fear & Greed Index

Erinevalt teistest arvutatud Fear / Greed'i indeksitest arvame siiski, et nende turgude olemust arvestades on meil vaja kahte tüüpi Fear / Greedi indekseid: üks pikemaajalisemate suundumuste jaoks (st igapäevaseks kasutamiseks ja värskendamiseks) ja teine ​​lühemaajaliste suundumuste jaoks. (st tunni kasutamine ja värskendamine). Ülejäänud artiklis kutsume lihtsuse huvides pikaajalist hirmu / ahnuse indeksit LF / G ja lühiajalist hirmu / ahnuse indeksit SF / G.

Me kasutame 6 mõõdikut:

Kõik mõõdikud normaliseeritakse nende vastavaks ajavahemikuks ja seejärel muudetakse skaalat ning neile antakse väärtus vahemikus 0 (kartlik) kuni 100 (ahne). Saadud indeksi väärtus on 6 mõõdiku keskmine. Tänu krüptovõrdluse API-le selle indeksi koostamiseks vajalike ressursside pakkumise eest.

  1. Momentum: loome digitaalsete varade turu olukorra kajastamiseks korkidega kaalutud indeksi, mis koosneb Bitcoinist ja Ethereumist, sarnaselt aktsiate S&P 500-ga. Otsustasime nende kahe kasuks mitte ainult seetõttu, et need moodustavad pidevalt> 50% kogu turu piirmäärast, vaid ka seetõttu, et muud varad on nende väärtusega väga seotud. Peaaegu kõiki turul olevaid varasid saab hankida BTC ja ETH paaride kaudu. LF / G indeksis luuakse see väärtus, kui võrrelda praegust väärtust 30-päeva libiseva keskmisega ja SF / G-indeksis luuakse see väärtus, kui võrrelda praegust väärtust 24-tunnise liikuva keskmisega.
  2. Tugevus: Vaatame 100 suurimat münti turukava järgi ja näeme, mitu neist on just teatud aja jooksul kõigi aegade rekordite saavutanud. LF / G indeksis luuakse see väärtus, kui võrrelda 90-päevase ajavahemiku jooksul kõrgeimale jõudvate müntide arvu ja SF / G-indeksi puhul luuakse see väärtus, kui võrreldakse kõrgete müntide arvu ühe aasta jooksul. 72-tunnine ajavahemik.
  3. Laius: vaatleme tõusuteel oleva 100 parima mündi ja vähenevate müntide mahu erinevust. Selle väärtuse kõrgemad vahed (suurem mahu ostmine kui mahuline müük) viitavad ahnusele ja madalamad, potentsiaalselt negatiivsed vahed tähendavad hirmu. LF / G indeksis luuakse see väärtus 90-päevase ajavahemiku mahu erinevuse võrdlemisel ja SF / G-indeksi puhul see väärtus luuakse, kui võrrelda mahuerinevust 72-tunnise ajavahemiku jooksul
  4. Marginaal Pikk / Marginaal Lühike: Vaatleme marginaalide pikkuse protsenti protsentides, et Bitcoine'i ja Ethereumi puhul kasutada Bitfinexis lühikesi marginaale. Kõrgemad väärtused tähendavad ahnust ja madalamad väärtused näitavad, et turg on kartlik. LF / G indeksis luuakse see väärtus, kui võrrelda marginaalide positsioonide erinevust 90-päevase ajavahemiku jooksul ja SF / G-indeksis, see väärtus luuakse, kui võrrelda marginaalipositsioonide erinevust 72-tunnise aja jooksul raam
  5. Spekulatsioon: võrdleme Bitcoini ja Ethereumi võrdse kaalutud indeksi tootlust võrdse kaalutud indeksi tootlusega, mis sisaldab 100 parimat mündi, välja arvatud need. Selle eesmärk on simuleerida liigset tulu altcoinide turul. Kõrgem altcoini tulu väärtus miinus BTC / ETH tagasitulek näitab suuremat ahnust ja vastupidi. LF / G indeksis luuakse see väärtus, kui võrrelda 90-päevase ajavahemiku jaotuse erinevust, ja SF / G-indeksi puhul luuakse see väärtus, kui võrrelda jaotust 72-tunnise ajavahemiku jooksul.
  6. Nõue Safe Haven järele: kui investoreid kardab krüptimine, väljuvad nad täielikult. Lõastamine ehk krüpto müük USDT-le on investorite tavaline taktika, et kaitsta end edasiste kaotuste eest. Vaatleme mahtude erinevust, kui inimesed, kes ostavad lõasta, ja inimesed, kes müüvad lõasta, et naasta krüptoturule. Kui lõastamüügi maht>> selle ostumaht (st rohkem inimesi lõastab), muutub turg hirmuliseks ja vastupidi. LF / G indeksis luuakse see väärtus, kui võrrelda lõasta mahu erinevust 90-päevase ajavahemiku jooksul ja SF / G indeksis, see väärtus luuakse, kui võrrelda jaotust 72-tunnise aja jooksul

Niisiis, kuidas te seda kasutaksite?

Esiteks on oluline arvestada mõlema mudeli piirangutega. Iga päev uuenev LF / G indeks ei kajasta neid turge iseloomustanud dünaamilisi muutusi. Teisest küljest ei saa SF / G indeks kajastada mingeid pikaajalisi suundumusi ja see on kallutatud märkimisväärselt ainult viimase nädala sündmustele. Soovitame kasutada nii LF / G-d kõrge hirmu või ahnuse päevade leidmiseks kui ka SF / G abil tundide leidmiseks nende päevade jooksul, et veelgi täiuslikum ajaline tunne oleks.

Kust ma neid indikaatoreid näen?

LF / G indeks on meie igapäevase infolehe CryptoAM uusim lisand. Liituge sellega ja saate pilte suurimatest, mõjukaimatest uudistest krüptos. Kes teab, see võib isegi naerma ajada.

Pearaamatu igapäevane hommikune infoleht värskendab teid turumõtte ja uudistega

Töötame selle nimel, et SF / G indeks oleks kuskil hostitud. Uuendan seda postitust, kui see juhtub.

Kui teil on kommentaare, küsimusi või ettepanekuid selle indeksi parandamiseks, palun andke meile sellest teada. Tahame teha parima toote, mida saame! Jälgige meid värskenduste saamiseks. Järgmisena: krüptovolatiilsuse indeks.